INTRODUCCION AL ANALISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES ECONOMICAS - Tecno-Libro

Ver Índice

Capítulo 1. Introducción
Parte I. Enfoque clásico
Capítulo 2. Análisis clásico de series temporales
Parte II. Modelos ARIMA
Capítulo 3. Modelos ARIMA
Capítulo 4. Metodología Box-Jenkins
Capítulo 5. Raíces unitarias y cointegración
Parte III. Aproximación Estructural
Capítulo 6. Modelos Estructurales

El objetivo de esta obra es, en primer lugar, ofrecer al estudiante de las licenciaturas en Economía o en Administración y Dirección de Empresas unos conocimientos suficientes para que, en el desempeño de su actividad profesional, sea capaz de identificar qué problemas exigen el recurso a los métodos para el análisis univariante de series temporales.

Y, en segundo lugar, y sin profundizar en los métodos más avanzados, introducir un conjunto de técnicas que le permitan afrontar con éxito la resolución de dichos problemas o, cuando menos, situarlo en disposición de abordar procedimientos estadístico-econométricos más complejos que puedan resultarle útiles.

Desde esta perspectiva, el texto se estructura en tres grandes bloques dedicados, respectivamente, a cada una de las principales visiones desde las que puede analizarse una serie temporal univariante: el enfoque clásico, los modelos ARIMA y la aproximación estructural.