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PREFACIO
PRÓLOGO
CAPÍTULO 1. DISTRIBUCIÓN DE UNA PÉRDIDA ASOCIADA A UN EVENTO CONTINGENTE
CAPÍTULO 2. MODELACIÓN DE UNA PÉRDIDA
CAPÍTULO 3. TIPOS DE MODELOS DE PROBABILIDAD
CAPÍTULO 4. DISTRIBUCIONES CONDICIONALES DE PÉRDIDA
CAPÍTULO 5. MODELO DE RIESGO INDIVIDUAL
CAPÍTULO 6. TIPOLOGÍA DE DISTINTAS COBERTURAS
6.1 EXCESO DE PÉRDIDA
6.1.1 Criterio de Pago
6.2 TIPOS DE DEDUCIBLE
6.2.1 Deducible tipo franquicia
6.2.2 Deducible tipo prorrateado
6.3 LÍMITE DE PAGOS O PÓLIZA
6.4 SEGURO PROPORCIONAL
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIA DE RIESGO: REASEGURO
7.1 RIESGO TIPO STOP-LOSS
7.2 REASEGURO CON UN MÁXIMO
7.3 REASEGURO PROPORCIONAL
CAPÍTULO 8. RIESGO DE LA TASA DE INTERÉS
CAPÍTULO 9. ÁRBOLES DE RIESGO BINOMIAL
CAPÍTULO 10. VALOR EN RIESGO
10.1 RIESGO DE UN SOLO ACTIVO
10.2 VALOR EN RIESGO DE UNA CARTERA DE ACTIVOS
10.3 EJEMPLO NUMÉRICO DE UNA CARTERA DE DOS ACTIVOS
CAPÍTULO 11. PROCESOS ESTOCÁSTICOS WIENER
11.1 PROPIEDAD MARKOVIANA
11.2 PROCESOS WIENER
11.3 PROCESOS GENERALIZADOS DE WIENER
11.4 APLICACIÓN AL CASO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES
CAPÍTULO 12. CADENAS MARKOVIANAS
12.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA CADENA MARKOVIANA
12.2 TRAYECTORIAS MUESTRALES
12.3 PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN
12.4 MODELO DE SUPERVIVENCIA
12.5 MODELO DE ENFERMEDAD
12.6 CAMINATA ALEATORIA
12.6.1 Modelo de Seguros
12.7 ECUACIONES DE CHAPMAN-KOLMOGOROV
12.8 GENERALIZACIÓN PARA N + M PASOS
12.9 DESCOMPOSICIÓN ESPECTRAL
CAPÍTULO 13. TASAS DE INTERÉS ESTOCÁSTICAS Y VALORES PRESENTES
13.1 VALORES PRESENTES ESTOCÁSTICOS
13.2 PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN N PERÍODOS
CAPÍTULO 14. SIMULACIÓN MONTE CARLO
14.1 SIMULACIÓN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO UNIFORME
14.2 SIMULACIÓN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO EXPONENCIAL
CAPÍTULO 15. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PENSIONES
15.1 MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y ROTACIÓN
15.2 REGRESIÓN NO LINEAL
15.3 MODELACIÓN DE LA TASA DE ROTACIÓN
15.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SUPERVIVENCIA POR EDAD Y SEXO
15.5 TABLAS DE VIDA PARA EL PERSONAL JUBILADO
15.6 BOOTSTRAPPING
CAPÍTULO 16. MODELO DE OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA
16.1 DIFERENCIAL EXCESO/SUPERÁVIT (OBLIGACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN-ACTIVOS DEL FONDO ????x D )
16.2 OBLIGACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN A NIVEL INDIVIDUAL ????x L
16.2.1 Modelo uniforme
16.2.2 Modelo gamma
16.2.3 Modelo logNormal
16.2.4 Modelo Exponencial
16.2.5 Modelo Weibull
16.2.6 Modelo distribución extrema
16.3 ACTIVOS DEL FONDO A NIVEL INDIVIDUAL
16.4 ESTIMACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VAR) DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
CAPÍTULO 17. MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD, ROTACIÓN Y EXPECTATIVAS DE VIDA
17.1 MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y ROTACIÓN
17.1.1 Datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística
17.1.2 Resultados del ajuste de modelos no lineales
17.1.3 Bondad de ajuste de los modelos seleccionados
17.1.4 Datos de una de las empresas más representativas del sector para la determinación de las tasas de rotación
17.1.5 Datos de rotación del personal
17.1.6 Resultados del ajuste de modelos no lineales en la tasa rotación promedio
17.1.7 Bondad de ajuste del modelo seleccionado para aplicarlo a la tasa promedio de rotación
17.1.8 Ajuste de distribuciones de probabilidad y opinión experta para el rendimiento de los distintos instrumentos financieros
17.1.9 Análisis descriptivo de las tendencias centrales y de dispersión de los datos para las edades de interés
17.1.10 Resultados del ajuste de los modelos de supervivencia a los datos de los jubilados para las edades de jubilación normal
El libro está orientado hacia la práctica de la Teoría Básica de Riesgo, tanto actuarial como de finanzas, más que a un tratamiento estadístico-matemático teórico.
Contiene dos temas muy importantes sobre Pensión y Jubilación dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. Habría que prestarle especial atención al apéndice 6, sobre la Modelación de Activos y Obligaciones Actuariales de los planes de beneficio definido.
También se trata el tema del riesgo de longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensión para determinar los superávits o déficits que impactan en su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo.
Esta obra está dirigida a aquellos lectores que se encuentran familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo.
El contenido del libro podría fácilmente cubrir un programa semestral de Teoría de Riesgo para las carreras de Economía, Ingeniería, Administración, Estadística, Ciencias Actuariales y de cualquier postgrado en finanzas que cubra el tema de Riesgo.
